百度与国金证券资产管理分公司紧密合作的成果即将展现，双方将推出第一只真正意义上的大数据基金。业内认为，这将是百度继百信银行、百安保险之后在金融领域的又一重磅出击。
国金证券资产管理分公司投资总监石兵，近日在接受本报记者采访时首次透露，基于行业景气度筛选和交易心理两大方向的大数据分析已经初步见效，根据历史数据回测，百度大数据应用对提升国金现有量化投资产品收益率有明显效果。
据记者了解，国金证券资产管理分公司成立以来的3年时间里，一直将产品线定位为量化对冲投资，博取绝对收益率。其投资业绩在业内有口皆碑。
根据私募排排网最新数据统计，在股票市场中性产品中，国金资管近一个月有多只产品绝对收益率排名前列，包括：国金慧泉精选对冲12号、国金慧泉量化对冲5号、国金慧泉量化对冲3号、国金慧泉量化对冲2号和国金慧泉精选对冲1号等，绝对收益率在8%-13%之间。从今年以来的业绩看，国金资管也有6只产品业绩跻身前20名，平均累计绝对收益率在40%左右。
现在，国金资管在量化投资领域继续摸索和深挖，与百度独家合作研发大数据策略，以期为投资者带来更高的业绩回报。
所谓大数据策略，是从海量数据中提取有效因子，强调信息相关性，注重挖掘非结构化文本数据。大数据挖掘主要体现在百度搜索、百度预测等几个维度。
石兵表示，依托百度大数据技术，量化模型中的传统因子可以得到增强。一直以来，券商用到的传统多因子模型主要是价值因子、成长因子、质量因子、交易因子等，融入百度大数据之后，因子模型新增搜索数据、投资主题、股票知识图谱和经济景气预测数据等若干维度，将更有利于动态捕捉套利机会，以及量化模型的及时优化。根据大数据这些不同维度的因子，管理人可以构建多种量化模型。
记者了解到，百度搜索，主要是重点扫描对个股、主题词汇、公司主营业务、用户画像等方面信息的搜索。百度预测集中在电影游戏热度预测、行业景气预测指数。
搜索数据主要包括：8亿用户百度搜索点击行为，反映散户对证券市场、个股、投资主体关注程度；投资主题主要是由行业、主题板块、个股、产品与服务代表的投资主题的归纳和热度评价；股票知识图谱是建立起事件到股票影响的经验模型，事件驱动投资；经济景气预测数据是海量搜索请求映射出用户的消费和采购意向，形成宏观、行业景气指数。
他透露，双方正在应用大数据开发新的策略，例如通过百度数据可以发现新能源车和农林牧渔两个行业是景气度最好的行业，今年确实这两个行业在资本市场上的股价表现靠前。运用大数据技术还可以对上市公司画像，判断企业价值，以及上下游的景气度。另外，通过企业的关注度搜索，可以观察投资者的交易行为。
据介绍，百度与国金合作项目人员有几十位，项目在百度内部的地位显著，国金也成立了专门的工作小组对接。未来，双方将共同探索其他合作的可能，因为双方各有所长，百度主要提供海量数据、大数据处理能力以及人工智能技术，国金证券则主要负责系统策略开发和资金募集工作。双方将发挥自身优势共同研发，建立密切的合作伙伴关系，促进双方的业务发展和产品延伸。
有证券行业分析师认为：目前大多数券商的互联网金融思路主要停留在平台对接，通过流量导入，实现销售和服务的创新，大数据应用还没有大规模启用，国金证券作为第一家全面触网、第一家推出互联网产品的上市券商，抢占了互联网券商的先发优势。
值得关注的是，近期百度在银行、保险领域已经有建树。百信银行、百安保险相继成立。此次与国金证券的合作，将更深入涉足资产管理领域,未来或建立更紧密的联系。（中证网）
